Home / Strategi / Belajar Menyusun Strategi Lengkap dari Legenda Turtle Traders
turtle-traders

Belajar Menyusun Strategi Lengkap dari Legenda Turtle Traders

Turtle Traders

Turtle Traders, sebuah sejarah fenomenal yang membuktikan para pendatang baru mampu mencetak gain yang mengagumkan. Eksperimental yang membuktikan trader dapat dilatih menuju kesuksesan, bukan hanya karena bakat.

Menurut Richard Dennis yang membentuk turtle traders, kunci keberhasilan para anggota turtle trader yang dilatihnya adalah strategi yang komplit serta konsistensi dan disiplin tanpa toleransi. Berarti salah satu kuncinya adalah strategi, sebenarnya bagaiman strategi para turtle traders ini?

Begitu banyak buku yang memiliki kesamaan namun ada sedikit perbedaan dalam menyusun strategi ini, kali ini inforexnews mencoba menjabaran strategi trading ala turtle traders berdasarkan buku original turtle traders.

STRATEGI ENTRY

Strategi entry turtle traders terdiri dari 2 sistem entry :

Sistem pertama yang disebut dengan S1 dikategorikan short term entry yang dimana aturannya adalah Buy atau Sell jika harga breakout (menembus) high atau low price 20 hari sebelumnya.

Sistem yang kedua disebut juga dengan S2 dikategorikan long term position, yang dimana aturannya adalah Buy atau Sell jika harga Breakout (menembus) high atau low price 55 hari sebelumnya.

Strategi masuk menggunakan S1 adalah sebagai berikut

Entry Buy saat harga  breakout harga tertinggi 20-hari menggunakan S1 hanya jika posisi sebelumnya mengalami Loss (kerugian).

Entry sell saat harga breakout harga terendah 20-hari menggunakan S1 hanya jika posisi sebelumnnya mengalami loss (kerugian)

Jika entry dengan S1 terakhir mendapatkan profit (keuntungan), anda tidak boleh melakukan entry berdasarkan S1 lagi 

Strategi masuk menggunakan S2 adalah sebagai berikut:

Entry buy saat harga menembus (breakout) harga tertinggi 55-hari yang lalu hanya jika Anda mengabaikan sinyal S1 lalu dan market terus melanjutkan trend.

Entry Sell saat harga menembus (breakout) harga terendah 55-hari yang lalu hanya jika Anda mengabaikan sinyal S1 lalu dan pasar tetap bergerak turun dalam trend.

 Position Sizing

Para turtle Traders memiliki posisi sizing (penentuan lot) dengan pendekatan progresif yang mendorong kemenangan mereka. Setelah keputusan perdagangan telah dibuat Anda harus …

Memasuki pasar dengan risiko 2%. Menempatkan stop-loss 2ATR (Average True Range) dari harga Entry.

Jika posisi bergerak sesuai posisi Anda dan bergerak sebesar 1 / 2ATR, entry posisi buy kembali dengan resiko 2% dan trailing stop-loss posisi anda dengan 2ATR dari harga saat ini.

Terus lakukan hal yang sama sampai maksimal 4 posisi. 

Secara sederhana, para turtle trader melakukan strategi averaging up dengan kondisi saat harga mencapai 1/2ATR dan tetap menetapkan resiko 2% dengan melakukan trailling pada stop loss mereka pada 2ATR dari harga terkini.

kemudian Strategi exit yang dilakukan oleh para turtle trader adalah :

Jika melakukan entry buy dengan S1, Maka mereka akan exit dengan saat harga berada dibawah harga terendah 10 hari kebelakang. mereka akan tetap membiarkan posisi mereka terbuka saat harga belum menyentuh harga terendah 10 hari. sebaliknya juga saat mereka melakukan entry sell.

Sedangkan jika mereka melakukan entry buy dengan S2, maka mereka akan exit saat harga berada dibawah harga 20 hari kebelakang. Mereka akan tetap membiarkan posisi mereka mengikuti trend hingga harga menyentuh low price 20 hari kebelakang. sebaliknya juga saat mereka melakukan entry sell dengan S2.

Pelajari juga Mengenai  Average True Range

Stop Loss

Stop Loss yang digunakan turtle traders adalah menggunakan perhitungan Average True Range. Mereka menggunakan rumus 2xATR (2ATR) yang menjadi titik loss mereka. stop loss ditentukan dari 2ATR dari harga pembukaan posisi mereka. Dan akan terus berubah (trailling) saat posisi mereka sedang dalam kondisi benar.

 

Resiko

Risiko yang diambil oleh para turtle traders  adalah 2%, tetapi resiko tersebut akan menurun sesuai dengan drawdownsaat ini.

Jika drawdown mencapai angka 10%, risiko untuk setiap perdagangan harus menurun 20% (dari 2%).

Jika drawdown mencapai angka 20%, risiko untuk setiap perdagangan harus menurun 40% (dari 2%).

Jika drawdown mencapai angka 30%, risiko untuk setiap perdagangan harus menurun 60% (dari 2%).

Jadi, rumusnya adalah jika account mencapai drawdown N%, risiko untuk setiap perdagangan harus diturunkan menjadi N * 2%.

 INDIKATOR

Melihat sistem trading tersebut, mungkin anda semua tertarik untuk menjajal sistem trading yang membuat para turtle trader mencapai keberhasilan.

Namun kabar baiknya adalah indikator untuk menentukan strategi entry dan exit mereka telah diciptakan oleh para pembuat indikator, berikut adalah indikator yang bisa anda gunakan untuk mempermudah anda menjalankan sistem trading ini.

Anda harus memasang 2 indikator yang sama dengan settingan yang berbeda untuk menampilkan garis high dan low sesuai dengan sistem 1 dan sistem 2 dalam strategi entry dan exit turtle traders.

berikut adalah contoh setinggan indikator untuk sistem 1 turtle trader

turtle-traders

dengan mengatur settingan trader period dengan angka 20 ini akan secara otomatis menampilkan harga high dan harga low 20 hari ke belakang sebagai titik entry sistem 1.  Sedangkan pada stop period yang berisi angka 10 berarti memberikan acuan titik exit (profit) pada sistem 1. dengan mengklik ok, maka tampilan chart anda akan seperti dibawah ini 

turtle-traders-strategi

kemudian tambahkan indikator yang sama kembali untuk menampilkan titik high dan low sistem 2 yang digunakan para turtle trader.

turtle-traders-sistem-2

Gantilah trade periode sesuai sistem 2 dengan angka 55 untuk membuat indikator ini menampilkan harga high dan low 55 hari ke belakang. Dan isilah stop period dengan angka 20 untuk titik exit sistem kedua yang menampilkan high dan low 20 hari kebelakang.

turtle-traders-sistem-3

supaya tidak membingungkan jangan lupa mengganti warna di kolom warna :

Setelah anda melakukan settingan pada indikator ini maka tampilan chart anda adalah sebagai berikut

indikator-turtle-traders

Sekarang chart anda sudah sangat lengkap dengan acuan breakout yang para turtle trader pakai sebagai titik entry dan exit.

Namun janganlah lupa untuk memasang indikator ATR (average true range) yang sudah ada dalam indikator anda dengan settingan 20 (20hari). Angka yang ada dalam ATR perlu anda kalikan 2 sehingga hasil perkalian tersebut menjadi acuan stop loss anda yang disesuaikan dengan harga entry anda.

atr

setelah anda mengisi angka 20. maka ATR yang ada dalam chart anda adalah 1ATR

atr1

Seperti yang ada dalam gambar diatas, angka yang ada dalam ATR akan kita kalikan 2 sebagai level stop loss.

2ATR digambar adalah 0.01322 dan jika anda melakukan entry posisi buy di angka 1.11500 maka level stop loss anda adalah

Stop Loss Buy = 1.11500 – 0.01322 = 1.10178

sedangkan jika anda melakukan entry posisi sell di angka 1.11500 maka level stop loss anda adalah

Stop Loss Sell = 1.11500 + 0.01322 = 1.12822

Mungkin anda mulai bertanya, “ strategi ini cukup lengkap, tapi apakah dapat bekerja dengan baik?”

Berikut kami lampirkan hasil para turtle trader dari The Wallstreet Journal

trading-forex-turtle-trader-portofolio

Banyak isu yang menyatakan bahwa para turtle trader hanya sebuah keberuntungan. Menggunakan strategi trend following di masa emasnya. Banyak pertentangan bahwa sistem ini mulai tidak bekerja dewasa ini.

Namun sebenarnya adalah ada pada penentuan instrument yang akan di tradingkan. Para turtle traders sudah menentukan instrument apa yang akan mereka tradingkan. Misalnya kopi,kapas, dan minyak. Selain 3 market tersebut, mereka tidak akan trading di instrument lainnya (ini hanya contoh).

Baru-baru ini ada seorang pembuat robot yang melakukan backtest test berdasarkan sistem trading ala turtle trader ini, hasil yang dicapai tidak mengecewakan. Dan ternyata trend followers ala turtle traders masih dapat bekerja. (maaf kami tidak akan menampilkan hasilnya karena privasi).

Namun tidak ada yang bisa dapat meramalkan masa depan, hasil masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. kunci keberhasilan para turtle traders adalah objektifitas. Mereka membuat setiap tindakan dalam aktivitas trading secara objektif, dan tentunya semua keberhasilan ini akan sirna jika mereka tidak mempersenjatai diri mereka sendiri dengan disiplin dan pengendalian emosi yang baik.

Jangan Lewatkan Artikel Menarik Lainnya :

 

 

About Paul_drevs

Check Also

entry-posisi

FOREX TRADING AKURASI ENTRY POSISI

Akurasi. Seberapa akurat entry posisi anda dalam transaksi forex? berapa rasio antara benar dan salah? Posisi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »