Home / Strategi / Menentukan Stop dengan Chandelier Exit
Chandelier Exit

Menentukan Stop dengan Chandelier Exit

Trader pada umumnya terlalu sibuk mencari titik entry (masuk) ke dalam pasar yang akhirnya bingung kapan dia harus keluar dari pasar. Beberapa trader kebingungan dan menyesalkan keluar terlalu cepat saat trend semakin jauh pergerakannya. Sebuah Entry menjadi tidak akan gunanya jika exit yang digunakan tidak berada pasa level yang optimal.

Ada satu cara yang dikembangkan oleh Charles Le Beau yang ditulis di dalam buku Alexander Elder yaitu Chandelier Exit. Chandelier Exit adalah trailing Stop (loss) yang ditentukan berdasarkan Average True Range (ATR). Cara ini dirancang untuk menjaga posisi seorang trader dalam sebuah trend dan mencegah mereka untuk keluar terlalu awal saat trend itu mulai bergerak semakin jauh. Pada umumnya Chandelier Exit akan berada di atas harga selama downtrend dan di bawah harga selama trend up.

Pelajari lebih lanjut tentang Average True Range

The Chandelier Exit terdiri dari 3 bagian perhitungan yaitu periode tertinggi atau terendah, Average True Range dan yang terakhir adalah multiplier. Setting yang digunakan adalah 22 pada timeframe daily. Chandelier Exit akan mencari higher high atau lowering low dari 22 hari terakhir. 22 hari diasumsikan adalah 22 candle dalam 1 bulan. Parameter ini akan digunakan dalam menghitung Average True Range.

Chandelier Exit (long) = 22-day High – ATR(22) x 3

Chandelier Exit (short) = 22-day Low + ATR(22) x 3

Seperti yang ditunjukkan dengan rumus di atas, ada exit Chandelier untuk posisi beli dan posisi jual. The Chandelier Exit (long) tiga nilai dikalikan ATR dalam  22-periode yang dikurangi  high 22 hari tersebut. The Chandelier Exit untuk posisi short ditempatkan tiga nilai ATR ditambah  22-periode rendah.

Chandelier Exit
Chandelier Exit
Chandelier Exit
Chandelier Exit

Chandelier Exit pada dasarnya adalah sistem berbasis volatilitas-yang mengidentifikasi pergerakan harga. Le Beau mendefinisikan volatilitas dengan menggunakan Average True Range, yang dikembangkan oleh Welles Wilder, pencipta RSI dan Directional Index Average. ATR menggunakan close terdekat, harga terendah terdekat dan harga tertinggi terdekat arus untuk menentukan range sebenarnya dari periode yang ditentukan.

chandelier exit
chandelier exit

sumber foto : Stockcharts.com

chandelier exit
chandelier exit

Dengan menetapkan Chandelier Exit untuk posisi long (beli) tiga kali nilai ATR dibawah harga periode tinggi, indikator memberikan penyangga yang memiliki angka tiga kali volatilitas. Penurunan cukup kuat yang dapat mem-break tingkat ini menjamin re-evaluasi posisi panjang. Hal sebaliknya berlaku untuk posisi short (jual). Chandelier Exit untuk posisi jual diatur tiga nilai ATR ATAS periode rendah,

Para trader dan analis terkadang melihat uptrend yang kuat namun kebingungan kapan mereka harus masuk ke dalam pasar dan kapan mereka harus keluar dari pasar. Chandelier Exit dapat digunakan untuk menentukan trend dan menentapkan trailing stop. Contoh dibawah ini menunjukkan chart eaton corp yang diambil dari stockcharts.com. Dengan melihat chart tersebut, saat anda mulai memasuki pasar, anda dapat menjadikan chandelier exit sebagai trailing stop yang bisa berguna untuk anda mengendalikan resiko untuk posisi beli yang baru.

chandelier exit
chandelier exit

Chandelier exit yang menyediakan titik exit loss anda dapat digunakan sebagai exit dengan perhitungan statistik yang mengesampingkan feel akibat serakah maupun ketakutan anda.

Beberapa instrument yang lebih tidak stabil daripada yang lain dan membutuhkan resiko yang lebih besar, yang berarti multiplier harus ditingkatkan. Hewlett Packard (HPQ) misalnya menunjukkan saham dalam downtrend yang jelas untuk sebagian besar tahun 2012. Chandelier Exit yang normal (22,3.0, pendek) akan terasa tidak berguna. Perhatikan bagaimana HPQ bergerak di atas garis abu-abu putus-putus beberapa kali selama downtrend ini. Chartis harus meningkatkan multiplier ATR untuk saham lebih tidak stabil,. Dalam contoh ini, garis Chandelier merah memungkinkan untuk volatilitas lainnya menggunakan angka 5 sebagai multiplier.

chandelier exit contoh downtrend
chandelier exit

Chandelier exit bekerja cukup baik untuk menentukan level stop, tapi trader perlu menggunakan analisis grafik dasar atau oscilator momentum untuk timing entry. Komoditi Saluran Index (CCI) dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi overbought jangka pendek dalam downtrend. CCI menjadi overbought dengan pergerakan di atas 100.

Download chandelier-exit indikator

sumber : Stockcharts.com

 

Artikel Menarik Lainnya :

Incoming search terms:

  • tulisan chandelier

About Paul_drevs

Check Also

entry-posisi

FOREX TRADING AKURASI ENTRY POSISI

Akurasi. Seberapa akurat entry posisi anda dalam transaksi forex? berapa rasio antara benar dan salah? Posisi …

17 comments

  1. Bintoro

    Newbie ikut belajar…

  2. Masih bingung . . Hehehe

  3. ngadino

    Saya ingin bisa mempelajari nya tapi saya kurang bisa mengerti atau memahami istilah ataupun penjelasan yang terlalu sulit bagi saya untuk memahami nya, kurang spesifik atau simpel, jadi di mana kita harus buy dan di mana kita harus sell

    • Paul_drevs

      maaf pak jika kurang spesifik. sebenarnya chandelier exit seperti namanya digunakan untuk titik exit. umumnya trader banyak yang mampu menentukan posisi untuk entry, namun mereka kebanyakan merasa salah untuk exit. Chandelier exit memberikan alat bantu itu, untuk menentukan exit yang optimal saat trend terjadi. jadi saat kita mengikuti trend up misalnya, kita terkadang closed posistion duluan ataupun exit loss duluan dan ternyata trend masih berlanjut. dengan perhitungan statistik ATR yang dikalikan multiplier, exit kita menjadi lebih objektif berdasarkan data harga dan waktu yang ada pada grafik. sederhananya, chandelier exit memaksimalkan kita mengarungi trend secara maksimal. istilah gaulnya gak terlalu cepat keluar. untuk titik entrynya, para analis biasanya menyesuaikan dengan beberapa alat indikator dengan cara masing-masing. seperti contoh diatas ada yang menggunakan oscilator stochastic ada juga yang menggunakan rsi. tentu saja anda juga dapat menyesuaikannya dengan cara trading anda sendiri 🙂 semoga membantu ya pak

  4. Karim Azbar

    Ikut belajar

  5. mangdsd

    Maaf pak mau nanya, apa bedanya indi ini dengan ma?

    • Paul_drevs

      wah saran saya sih baca dulu om. hehehe
      seperti yang kita ketahui garis MA itu ada dari hasil perhitungan rata-rata harga yang dalam jangka waktu tertentu. misalnya 20 harga closed kita ambil terus dijumlahkan dan dibagi 20 maka angka itu dihubungkan menjadi garis simple moving average. namun kalau CHandelier exit, dia menghitung True Range yang dirata-ratakan selama 22 hari (untuk mengukur volatiltas instrument yang kita pakai) dikalikan 3. dan selanjutnya kita kurangi harga high / low dari 22 hari kebelakang. 😀 moga ngerti yah om.

  6. ari susilo

    ikut nimba ilmu om…

  7. ikut belajar

  8. Paul_drevs

    Karim Azbar at 10:29 pm Edit
    Ikut belajar

    ari at 12:06 am Edit
    Ikutan belajar

    ari susilo at 8:06 am Edit
    ikut nimba ilmu om…

    Rudy at 11:19 am Edit
    ikut belajar

    sama2 belajar ya om 😀

    • Gibson

      Ini manual apa sudah diprogram jadi Script or EA, Gan ?

  9. Paul_drevs

    Gibson at 7:49 pm Edit
    Ini manual apa sudah diprogram jadi Script or EA, Gan ?

    kalau eksekusinya manual gan, saya lampirkan indikator biar bisa action. jadi bukan EA

  10. Saya sdh instal indinya. Bisa kasih contoh cara pakainya?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »